Sistema de comércio de futuros mecânicos

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Gerado por Wordfence em Wed, 7 Feb 2018 17:53:23 GMT.

Testando alguns sistemas simples de negociação mecânica.
Muitos livros e artigos foram escritos sobre como usar as médias móveis e uma variedade de indicadores técnicos para trocar os mercados. Surpreendentemente, muito poucos desses livros ou artigos mostram resultados de testes reais. O teste de atraso é um processo relativamente direto, simples de realizar com o software de negociação e fornece informações valiosas. Um simples uso do teste de volta é determinar se um sistema foi lucrativo no passado. Se não for rentável em um teste de volta, uma estratégia de negociação provavelmente não deve ser usada em tempo real. Neste artigo, apresentaremos alguns resultados de testes reais e veremos se algumas estratégias simples funcionam bem o suficiente para negociar.
Todos os resultados dos testes serão apresentados para uma cesta diversificada de contratos de futuros. Os pequenos investidores precisam de alavancagem para fazer lucros significativos em suas contas e ações, mesmo se você for negociar dia com alavancagem de quatro para um, não oferece potencial suficiente. Os contratos de futuros testados incluirão algodão, cobre, gado alimentador, açúcar, petróleo bruto, o índice do dólar norte-americano e notas do Tesouro a cinco anos. As margens mínimas de permuta necessárias para este cesto totalizam aproximadamente US $ 27.000.
Este teste abrangerá o período entre 1 de janeiro de 2000 e 10 de agosto de 2011, período que inclui volatilidade significativa do mercado em ambas as direções, juntamente com longos períodos de consolidação. Os dados diários são usados ​​e as negociações serão realizadas no dia seguinte ao de um sinal. Comissões de ida e volta e queda de US $ 45 por comércio serão subtraídas dos resultados para estimar os custos de negociação.
Esse último ponto é muitas vezes ignorado nos poucos resultados de testes publicados. Excluir os custos de negociação pode fazer uma grande diferença nos retornos e pode até transformar uma estratégia perdedora em vencedor. Mas, no mundo real, há custos e os testes de volta sempre devem reconhecer isso. Ele apresenta um obstáculo maior para o sucesso e incorpora a idéia de que o comércio para a vida é difícil.
Finalmente, os resultados do teste não serão aperfeiçoados. Os mesmos parâmetros serão utilizados para cada contrato. A otimização pode ser usada para melhorar os resultados dos testes de volta, mas isso aumenta o risco de que o desempenho futuro não seja assim visto no teste. Uma boa estratégia deve funcionar com os mesmos parâmetros em diferentes mercados. Não são utilizadas paradas nestes testes; de fato, não são utilizadas outras saídas além de uma inversão. Na prática, as paradas que o levam para fora de um comércio vencedor irão melhorar o desempenho.
As ações e o ouro são muito diferentes de outros contratos de futuros, e geralmente eles devem ser testados separadamente. Os mercados de futuros tendem a negociar com fortes tendências, que parecem ser impulsionadas pelos fundamentos. Embora fatores fundamentais influenciem ações e ouro, ambos os mercados têm períodos ocasionais em que os preços parecem se tornar completamente removidos dos fundamentos e, em vez disso, se movem mais para o sentimento. Isso torna esses mercados mais significativos reverter no curto prazo, e como a personalidade dos mercados é diferente da maioria dos outros futuros, diferentes sistemas devem ser usados ​​em ações e ouro.
A estratégia de negociação mais simples é provavelmente um cruzamento médio móvel com uma única média móvel. Se o preço fecha acima da média, um longo comércio é iniciado. Esse comércio está fechado e um curto comércio é aberto quando o preço fecha abaixo da média móvel. Para este teste, será utilizada uma média móvel de 20 dias.
Os retornos de uma abordagem tão simples são surpreendentemente bons, um retorno anualizado médio de 12,5% ao ano. Oito anos foram positivos, quatro apresentaram resultados negativos, incluindo os retornos do ano parcial disponíveis para 2011. O índice do dólar e os títulos do Tesouro perderam dinheiro ao longo desse período, mas os outros contratos foram vencedores. Os ganhos no dólar e os títulos do Tesouro geralmente compensaram as perdas em anos em que os sistemas não eram rentáveis. Para esta estratégia, a redução é muito alta e excede 100% do lucro máximo alcançado durante o período de teste. As grandes retiradas geralmente tornam o sistema inalterável, mesmo que os retornos anuais pareçam aceitáveis.
Duas médias móveis também podem ser usadas como uma estratégia comercial. As compras são sinalizadas quando a média de curto prazo cruza acima da mais longa e as vendas ocorrem quando a média móvel mais curta cai abaixo da média mais longa. Em teoria, isso deve resultar em menos negociações de whipsaw porque a média móvel mais curta será mais suave do que os dados de preço bruto usados ​​no sistema de média móvel única. Um comércio de whipsaw ocorre quando um sinal é rapidamente revertido, resultando em um comércio que durou apenas um curto período de tempo e terminou em uma pequena perda. Na realidade, os whipsaws são inevitáveis ​​e ocorrerão em quase todos os sistemas. Eles podem ser reduzidos, mas não há como eliminar todos os negócios de whipsaw.
Foram utilizados comprimentos médios móveis de 21 e 34 dias no teste. Esses valores foram selecionados apenas porque são números de Fibonacci consecutivos. Embora os níveis e os números de Fibonacci geralmente não sejam úteis na negociação, eles fazem bons parâmetros para testes, pois são quase aleatórios. Advogados argumentarão que os mercados respeitam as metas da Fibonacci e oferecem alguns exemplos bem selecionados para mostrar o sucesso. Geralmente, os preços chegarão muito perto, dentro de centavos do alvo desejado nestes exemplos. Há muitos outros exemplos em que os alvos de Fibonacci são inúteis em gráficos, mas aqueles que gostam deles ignoram o peso da evidência. A mesma ideia poderia funcionar com qualquer número aleatório e 42,1% de retrocessos são realmente comuns, quando uma banda de erro é introduzida, como o nível de Fibonacci de 38,2%.
O teste mostra que o sistema de duas médias móveis funciona bem, melhor do que a média móvel única. Ainda há um número de negociações de whipsaw e, em geral, apenas 39% das negociações são vencedoras, mas a taxa média anual de retorno é de 24,9%. A retirada máxima é mais de um terço dos lucros totais, que é o limite superior de um sistema aceitável. Os lucros são distribuídos uniformemente por ano, com apenas três anos perdidos.
Os indicadores também podem ser usados ​​como uma estratégia simples. O indicador MACD (Divergência de convergência média móvel) oferece sinais claros. As negociações serão realizadas quando o MACD se cruzar com zero, mantendo posições longas quando o MACD for maior que zero e os shorts estabelecidos quando o indicador for negativo. As configurações para MACD que serão usadas são as configurações padrão padrão na maioria dos softwares, 12 e 26 dias com uma linha de sinal de 9 dias.
O cálculo MACD padrão subtrai uma média móvel de longo prazo de uma média móvel de curto prazo, de modo que a média móvel exponencial de 26 dias é subtraída da média móvel de 12 dias. Uma média de 9 dias da diferença é encontrada, e quando o MACD está acima da média de 9 dias, o MACD é positivo. É negativo quando o MACD está abaixo da média de 9 dias. Mais detalhes sobre MACD estão disponíveis em vários sites.
Esta estratégia é muito rentável, com um ganho médio de 26,7% ao ano. Todas as commodities são lucrativas e a pior redução é de cerca de 12% dos lucros totais. Três anos apresentaram pequenas perdas. Em média, cerca de um comércio por semana é feito. Os tradutores vencedores médios são cerca de três vezes maiores do que as perdas médias, de modo que o sistema é lucrativo mesmo que menos de um terço dos negócios sejam vencedores.
Os resultados do teste indicam que a negociação de futuros pode ser rentável para pequenas contas, e que é realmente possível ganhar a vida mesmo quando começa com uma conta relativamente pequena. Em todos os três exemplos, uma conta de US $ 27.000 cresceu para pelo menos US $ 100.000 em um momento em que o mercado de ações não foi a lugar nenhum. Esta não é uma estratégia rápida, mas o futuro oferece o potencial de segurança financeira a longo prazo, embora a sabedoria comum seja que eles estão entre os investimentos mais arriscados possíveis.
Dada a escolha dos três sistemas, a estratégia MACD oferece os melhores rendimentos anualizados e tem o menor risco quando o risco é expresso em termos de redução. A otimização poderia ajudar a aumentar os lucros e também diminuir a probabilidade de que o futuro seja tão lucrativo. As variáveis ​​padrão oferecem bons resultados suficientes, e este sistema básico seria um bom ponto de partida para quem quer negociar para se viver.
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© 2018 Traders Log.
O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Sistema de comércio de futuros mecânicos
Andromeda & amp; Pegasus Futures Trading Systems - CONSTRUÍDO PARA DURAR!
Lançado ao público em outubro de 2003.
Jan 1980 - Abr de 2015 Amostra 22 Market Portfolio.
Lucro líquido total: $ 2, 839.164. Lucro médio por ano: US $ 8 0,452.
Andromeda & amp; Pegasus Combination with 22 Market Sample Portfolio: milho, índice de dólar, paládio, cinco anos T-Notes, açúcar,
Moeda do euro, iene japonês, óleo de aquecimento, gás natural, trigo de Kansas City, nota de 10 anos, Eurodólar, Franco suiço, Dólar australiano,
Bovinos Alimentadores, Algodão, Arroz áspero, 30 Yr U. S. Bonds, 2 Yr T-Notes, Petróleo Bruto, Gasolina sem chumbo, Cobre de alta qualidade.
Testado Jan 1 & # 8217; st 1980 & # 8211; 15 de abril de 2015. (35+ anos)
$ 50 deduzido por troca por comissão e amp; derrapagem.
Não foi aplicado o capital inicial. Apenas lucros líquidos apresentados.
Com base em contratos individuais por comércio.
* NOTA: as linhas verdes verticais no gráfico acima mostram as datas de lançamento. Andromeda foi lançado em abril de 2002, enquanto Pegasus em São Paulo.
Outubro de 2003, portanto, as duas linhas verdes verticais, uma para a data de lançamento de cada sistema. O desempenho à esquerda da linha é pré-lançamento.
O desempenho e o desempenho à direita são pós-lançamento, ou seja, desempenho em dados não testados que não estavam disponíveis (não aconteceu.
ainda) quando os sistemas foram liberados para o público em abril de 2002 e outubro de 2003, respectivamente. Estes são os mesmos sistemas com um.
Roteiro de 32 anos, incluindo quase uma década de desempenho POST-RELEASE para fazer backup. Nossos sistemas não são apenas mais 2 anos.
maravilha. Enquanto eles têm seus períodos de retirada (como todos os sistemas de negociação fazem), eles são construídos para durar!
Visite as páginas de Andromeda e Pegasus Performance neste site, bem como a página Combinações de sistema para ver várias.
amostras de carteiras para diferentes tamanhos possíveis de conta inicial, que incluem números de desempenho detalhados e relatórios de análise de redução.
Totalmente Mecânico: sistemas de negociação 100% objetivos e # 8211; sem adivinhação ou interpretação subjetiva. Baseado inteiramente em simples.
Uma década de desempenho rentável POST-RELEASE & # 8211; sim, houve perda de períodos / reduções (todos os sistemas têm), no entanto.
Andromeda & amp; O Pegasus continuou a funcionar como esperado. Eles não se tornaram apenas mais uma nova sensação de marketing que desmoronou.
e quebrou alguns anos após o lançamento!
Sistemas totalmente divulgados / totalmente transparentes: sem caixas pretas, bloqueios, chaves necessárias, senhas ou qualquer coisa dessa natureza. Todas as regras.
e lógica de negociação totalmente revelada e explicada grosso modo em inglês simples. Você saberá e compreenderá a lógica e as razões por trás.
todos os sinais comerciais. O código-fonte também é totalmente divulgado. O código fonte da TradeStation é totalmente visível no desenvolvimento da TradeStation & # 8217; s.
meio Ambiente. Em resumo: você saberá tanto quanto o desenvolvedor - nada retido !!
Multi Commodity Systems: comercialmente lucrativo em um espectro diversificado de mercados. Mesmas regras e valores de parâmetros aplicados a todos.
Não otimizado: use exatamente as mesmas regras / lógica e valores de parâmetros em todos os mercados. Sem ajuste de curva. Os resultados dos testes de amostra foram.
consistente com as amostras, e agora confirmada com quase uma década de desempenho consistente pós-lançamento.
Sistemas simples com um conjunto simples de regras com poucos parâmetros: isso aumenta a probabilidade de robustez - a probabilidade do futuro.
O desempenho será semelhante aos resultados de testes históricos hipotéticos. Pergunte aos verdadeiros especialistas & # 8211; a simplicidade é melhor!
Adaptável para vários tamanhos de conta: diferentes carteiras recomendadas sugeridas para diferentes tamanhos de conta sem significativamente.
alterando os retornos proporcionais numa base percentual. As contas de tamanho pequeno, médio, grande e profissional podem ser negociadas com o mesmo.
sistemas. Acomodar comerciantes com todos os tamanhos de conta.
Fácil de negociar: todos os pedidos, tanto as ordens de entrada quanto as de saída são executadas na próxima barra diária / sessão de negociação do dia seguinte e # 8211; não há necessidade de monitorar.
os mercados durante o dia.
Lógica de Negociação Totalmente Simétrica: Não há tendência para negociações longas ou curtas e podem ser curtas tão facilmente quanto tempo.
Use os dados da barra diária do dia do final: pode ser usado com dados de praticamente qualquer fornecedor que forneça dados da barra diária de fim de dia confiáveis.
Pode aplicar o dimensionamento de posição / Gerenciamento de dinheiro: totalmente adaptável para o comércio de várias unidades e empregando praticamente qualquer posição.
Sizing / Money Management fórmula. Veja os nossos exemplos em que é aplicada uma fórmula de gerenciamento de dinheiro fraccional fixo simples. Isso resulta.
em crescimento exponencial versus crescimento linear em sua conta.
Testado e verificado pela Futures Truth, uma entidade independente de terceiros dedicada ao teste e rastreamento de sistemas de negociação. Nós.
Recomendamos que você obtenha uma carta de opinião privada sobre Andromeda & amp; Pegasus da Futures Truth, juntamente com os resultados dos testes em nossos sistemas.
Futuros A verdade pode ser alcançada por telefone em 1 (828) 697-0273 (EUA).
Não correlacionado com o mercado de ações: commodities & amp; as moedas são calorosas e provavelmente continuarão no futuro previsível. Ótima maneira de.
diversifique seus investimentos. Também pode ser curto tão facilmente quanto tempo.
Programas Broker Assist disponíveis: consulte a página Broker Assist neste site para obter informações.
ATENÇÃO: Os manuais do usuário estão disponíveis sem custo e sem ter que comprar. Visite o Download Free User Manuals.
página no nosso site para obter instruções de download.
RESULTADOS. HÁ RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS OU COM UM SISTEMA OU PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO. CUIDADO.
A AVALIAÇÃO DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL DEVE SER FEITA ANTES DE DECIDIR O COMÉRCIO DOS FUTUROS.
MERCADOS OU QUALQUER SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO OU METODOLOGIA.
Nota: Todas as figuras e ilustrações de desempenho foram obtidas usando um teste histórico de volta em um computador e não são os resultados de.
uma conta real. Nenhuma garantia é inferida que o desempenho futuro será como os resultados apresentados. A negociação de futuros envolve risco. Existe um.
risco de perda na negociação de commodities futuros.
Aviso de Requisição do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission A negociação de futuros tem grandes recompensas em potencial, mas também.
grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não negocie com.
dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta de futuros de compra / venda. Nenhuma representação está sendo feita.
A conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação.
ou a metodologia não é necessariamente indicativa de resultados futuros.
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS.
ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES.
PARA OS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE O DESEMPENHO HIPOTÉTICO.
RESULTADOS E RESULTADOS REAIS SUSTENTAMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO.
BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NÃO HIPOTÉTICA.
TRADING RECORD PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO TRADING REAL. POR EXEMPLO, O.
CAPACIDADE DE TERMINAR PERDAS OU ADEQUAR PARA UM PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO.
PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NÚMERO OUTROS FATORES.
RELACIONADO COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER.
TOTALMENTE CONTACTO NA PREPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM.
ADVERSAMENTE AJUDA OS RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
FUTURES TRADING IMPLEMENTA RISCOS. HÁ UM RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS.

Sistema de comércio de futuros mecânicos
Andromeda é distribuído em formato totalmente divulgado.
O Pegasus é uma tendência de curto prazo, intermediária, que segue um sistema multi-mercado que faz um excelente companheiro para a Andromeda, outros sistemas.
ou trocar por conta própria. Ao contrário de capturar a maior parte da tendência em si, visa capturar os balanços temporários intermediários dentro do.
tendência principal subjacente. Como o Andromeda, o Pegasus também aplica as mesmas regras e valores de parâmetros para todos os mercados e é.
distribuídos em formato totalmente divulgado.
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Andromeda & amp; O Pegasus continuou a funcionar como esperado. Eles não se tornaram apenas mais uma nova sensação de marketing que desmoronou.
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todos os sinais comerciais. O código-fonte também é totalmente divulgado. O código fonte da TradeStation é totalmente visível no desenvolvimento da TradeStation & # 8217; s.
meio Ambiente. Em resumo: você saberá tanto quanto o desenvolvedor - nada retido !!
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consistente com as amostras, e agora confirmada com quase uma década de desempenho consistente pós-lançamento.
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sistemas. Acomodar comerciantes com todos os tamanhos de conta.
Fácil de negociar: todos os pedidos, tanto as ordens de entrada quanto as de saída são executadas na próxima barra diária / sessão de negociação do dia seguinte e # 8211; não há necessidade de monitorar.
os mercados durante o dia.
Lógica de Negociação Totalmente Simétrica: Não há tendência para negociações longas ou curtas e podem ser curtas tão facilmente quanto tempo.
Use os dados da barra diária do dia do final: pode ser usado com dados de praticamente qualquer fornecedor que forneça dados da barra diária de fim de dia confiáveis.
Pode aplicar o dimensionamento de posição / Gerenciamento de dinheiro: totalmente adaptável para o comércio de várias unidades e empregando praticamente qualquer posição.
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Futuros A verdade pode ser alcançada por telefone em 1 (828) 697-0273 (EUA).
Não correlacionado com o mercado de ações: commodities & amp; as moedas são calorosas e provavelmente continuarão no futuro previsível. Ótima maneira de.
diversifique seus investimentos. Também pode ser curto tão facilmente quanto tempo.
Programas Broker Assist disponíveis: consulte a página Broker As sist nesta página e para informações.
ATENÇÃO: Os manuais do usuário estão disponíveis sem custo e sem ter que comprar. Visite o Download Free User Manuals.
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atenção às reduções. Uma análise de remoção detalhada é necessária porque é durante os períodos de retirada que um sistema é verdadeiramente testado.
Além disso, ao comparar dois sistemas lado a lado, as retiradas devem ser tão importantes quanto os lucros (se não mais). Ao invés de.
comparando sistemas baseados unicamente em lucros, eles devem ser comparados com base em lucros para os índices de redução máxima. Além disto.
deve ser feito em carteiras idênticas consistindo nos mesmos mercados, testados durante o mesmo período de tempo e com exato.
mesmas deduções para comissão e amp; derrapagem aplicada, ou seja, todos os critérios nas mesmas condições. Só então você pode obter uma verdadeira "maçã".
para maçãs & quot; comparação. Se o Sistema A ganhar duas vezes mais dinheiro que o Sistema B, mas também incorre em duas vezes o máximo de retirada máxima, então dentro.
a realidade ambos os sistemas executam o mesmo com base nos lucros para os rácios de redução, portanto, em termos de retornos percentuais, eles serão os mesmos,
no entanto, o sistema A exigirá duas vezes mais capital para começar devido às maiores retiradas. Então, não se esqueça das retiradas! Qualquer bem.
O sistema incluirá uma análise detalhada do levantamento.
Coerência das curvas de equidade: meros números não são suficientes! Lembre-se do velho ditado de que "uma imagem diz mil palavras". Capital próprio.
As imagens das curvas são essenciais para que elas mostrem o quão consistente ou "estável" O desempenho do sistema realmente é. Ausente uma curva de patrimônio você.
não sei se a maioria dos lucros do sistema foi feita em apenas alguns negócios em alguns mercados ao longo de alguns anos e no resto do tempo.
O desempenho foi plano ou negativo. Algumas condições ou situações de mercado incomuns podem ter se apresentado em certos mercados ao longo de um.
período de tempo específico e foi quando todo o dinheiro foi feito. O problema é que tais situações incomuns podem demorar muito.
reaparecer ou nunca mais voltar! Portanto, avaliar sistemas que não possuem uma curva de equidade está pedindo problemas. Uma curva de equidade revela muito.
sobre a verdadeira natureza e desempenho do sistema. Além disso, enquanto nenhuma curva de equidade será uma linha reta perfeita, mais suave será a.
A curva de equidade é a melhor, ou seja, quanto menores forem os seus picos e vales, melhor serão. Quanto mais suave é uma curva de patrimônio, mais consistente é a.
O desempenho do sistema é. Não considere os sistemas sem primeiro inspecionar a curva de equivalência patrimonial. Se nenhuma imagem da curva de equidade for fornecida, caminhe.
Desempenho pós-lançamento: por quanto tempo o sistema está fora? O desempenho pós-lançamento é o registro de desempenho mais importante.
uma vez que este é um dado que não estava disponível quando o sistema foi desenvolvido - ainda não aconteceu. Infelizmente, a maioria dos sistemas.
derrubar e passar pelo caminho alguns anos após o lançamento. Quando eles são lançados eles vêm com fortes reivindicações publicitárias.
para apoiá-los. Sendo a nova sensação, os corretores pululam sobre eles e empurrá-los para seus clientes. Tudo começa muito bem.
Primeiro ano, então Ok no segundo ano. Até o terceiro ano eles são descontinuados pelo desenvolvedor, ou provavelmente uma nova versão deles.
sai com um novo nome (onde, obviamente, eles foram alterados para manter os resultados de resultados históricos testados de volta.
Boa). Este é o padrão típico visto repetido repetidas vezes e novamente.
Às vezes, os desenvolvedores lançarão versões subseqüentes com a desculpa de que as condições do mercado mudaram e, portanto, o sistema.
"atualização necessária". Provavelmente é adulteração dos valores dos parâmetros para re-otimizar / re-curve ajustar os sistemas de modo que em hipotética.
O desempenho histórico continua a parecer bom. No entanto, em outros casos ainda mais graves, o desenvolvedor lançará o antigo sistema e.
lance um novo cada dois anos com um novo nome. Seja muito suspeito disso. Se um sistema não estiver quebrado, por que corrigi-lo com um.
nova versão a cada dois anos, ou se livrar dele?
Historical Track Record: embora seja obvio que é melhor ir com um sistema que se provou no desempenho pós-lançamento, obviamente a.
Um bom sistema novo ou mais novo não terá isso sem culpa própria. Afinal, um novo sistema não terá muito desempenho pós-lançamento.
Nesse caso, a única alternativa restante é ver o quão longe os resultados históricos de back-testing são exibidos. É divertido ver sistemas que.
Apenas mostre os últimos dois anos ou não mais de 5 anos! E quanto antes, então? Como o sistema teria realizado antes disso?
Isso leva a desconfiar. Recomendamos, no mínimo, 20 anos de dados.
Sistemas totalmente divulgados / totalmente transparentes: este é o segundo item mais importante a considerar após os registros de desempenho. O.
A grande maioria dos sistemas atualmente são vendidos em caixa fechada "caixa preta" formato, o que significa que o cliente não tem acesso ao.
lógica, ou seja, as regras de negociação, o código-fonte. Você deve confiar cegamente no sistema sem saber como funciona, ou talvez em alguns.
apenas casos "parcialmente" conhecendo a lógica do algoritmo. Os desenvolvedores de tais sistemas afirmam que não podem abrir completamente o sistema devido ao.
Perigos de pirataria e plágio que é tão prevalente na internet hoje em dia. Eles estão protegendo sua propriedade intelectual que eles.
trabalhou tão duro para se desenvolver. Agora, esta é uma desculpa legítima - é totalmente compreensível e, em alguns casos, legítimo, no entanto, também é.
uma desculpa conveniente para produzir um sistema que é amplamente otimizado para o grau n. ° e ajuste de curva. Em seguida, o sistema é embalado e.
distribuído como caixa preta e vendido ao público desavisado.
Nós sentimos que quanto mais um comerciante sabe sobre o sistema, melhor. Sim, existe o risco para os desenvolvedores de serem vítimas de pirataria,
plágio e violações de direitos autorais, portanto, é uma escolha difícil para os desenvolvedores fazer. Quase ninguém faz sua propriedade intelectual.
totalmente aberto, não importa o que seja, sendo um sistema comercial ou um software de jogos. No entanto, se você colocar o comerciante primeiro, e.
Dê-lhe o benefício da dúvida, então claramente serve ao comerciante para entender completamente o que ele ou ela está negociando, contra apenas cegamente.
seguindo os sinais comerciais que gera um sistema de caixa preta.
Single vs. Multi Market Systems: esta é outra área onde o cuidado é garantido. Cuidado com os sistemas que são projetados para negociar apenas.
um mercado específico ou apenas um setor específico. O risco é maior que mais uma vez esses sistemas foram ajustados em curva, intencionalmente ou.
inadvertidamente. Embora não seja rentável em todos os mercados, um bom sistema deve mostrar bons resultados em um amplo e diversificado espectro de.
mercados - sempre aplicando exatamente as mesmas regras e valores de parâmetros em todos os mercados! Caso contrário, se os valores dos parâmetros forem ajustados.
com base no mercado, o que você realmente possui são muitos "sub-sistemas & quot; dentro de um sistema - um para cada mercado, o que mais uma vez leva a curva-
apropriado. Um exemplo seria um sistema que, digamos, usa médias móveis onde o período usado para o franco suíço é de 29 dias enquanto for.
O milho é de 17 dias. Por que a diferença? Além disso, se o sistema for fechado, os sistemas tipo caixa (como a maioria são), então, é simplesmente.
nenhuma maneira para você saber.
Não otimizado: este é um ponto chave em que enfatizamos o tempo todo. Um sistema não pode ser otimizado para o que funcionou melhor no.
O passado não é o que funcionará melhor no futuro. Os mercados mudam constantemente. Um bom sistema construído com conceitos sólidos não deve desmoronar quando.
Os mercados mudam, mas devem se adaptar. Sim, haverá períodos perdidos, conhecidos como reduções na indústria. Todos os sistemas e comerciantes.
experimente-os, mesmo os melhores desde que ninguém ganha todos os dias, mas os bons eventualmente se recuperam e continuam a fazer novos.
alta de capital. Se um sistema foi otimizado para produzir os melhores resultados possíveis com base em dados passados ​​históricos, é simplesmente impossível.
esses resultados serão constantemente repetidos em dados futuros que ainda não aconteceram.
Quando se trata de otimizar com base no mercado comercializado, alguns argumentarão que cada mercado tem sua própria personalidade e.
características. Afinal, o 10 Tesouro Year Note é muito diferente de Cotton - certo? Nada poderia ser mais diferente. Ainda assim, como você.
explique aqueles sistemas que conseguem produzir resultados rentáveis ​​em uma ampla e ampla espectro diversificado de mercados diferentes, enquanto sempre.
aplicando exatamente as mesmas fórmulas de regras e valores de parâmetros para todos os mercados?
Sistemas simples com um conjunto simples de regras com poucos parâmetros: e agora e agora você se deparou com um sistema que possui todos os critérios.
mencionado até agora: um bom histórico, totalmente divulgado, negocia vários mercados sem otimização, etc., então, quando você aprender.
suas regras de negociação ou dê uma olhada em seu código-fonte para entender como funciona é como ler Marciano! Eles são tão complexos e inventados.
de inúmeras fórmulas enroladas que apenas um doutorado. Em matemática pode decifrar a lógica. Acreditamos em manter as coisas simples, por mais.
Os sistemas simples do tempo realmente realizaram muito mais consistentemente do que os mais complexos. Acreditamos em poder explicar um.
lógica do sistema em inglês simples para alguém com nada mais do que uma educação secundária. FATO: o sistema r é simples, e menos.
termos de som de tecnologia usados ​​para descrever como & quot; sofisticado & quot; ou avançou um sistema é que ele pode voar um foguete espacial, pelo contrário - correr.
Fácil de negociar: obviamente isso ajuda. Que tipo de dados o sistema usa? É intradia ou final do dia? Você tem que assisti-lo durante.
O dia, o que não é prático para a maioria das pessoas. Claro, você sempre pode transformá-lo em um corretor para executar e trocar o sistema por você, mas.
mesmo assim, quanto mais fácil for para o corretor, menor será o erro que ele ou ela vai fazer, que gostam ou não de aparecer na sua conta. UMA.
Um bom sistema também deve minimizar o deslizamento. Os sistemas de curto prazo, especialmente os de comércio diário, podem ser impactados enormemente se sofrerem.
mesmo o menor deslizamento. Esses sistemas assumem preenchimentos de boa ordem e, portanto, ficam ótimos no papel, mas uma vez que eles são comercializados ao vivo e começam.
para sofrer apenas alguns carrapatos de deslizamento por comércio, vai todo esse desempenho fantástico pela janela! Um bom sistema deve ser.
capaz de sustentar uma derrapagem significativa e ainda produzir bons resultados a longo prazo.
Comissão & amp; Dedução de Slippage: qualquer sistema cujo histórico de desempenho não inclui uma generosa dedução em um per.
O comércio por contrato para a comissão de compensação e corretagem simplesmente não está vivendo na realidade. É divertido ver os sistemas, especialmente o dia.
negociação que tenha em conta apenas uma dedução de US $ 5 ou US $ 10 para comissão e amp; derrapagem. Quando esse valor é aumentado para apenas US $ 20, ele então limpa.
uma parte significativa da rentabilidade dos sistemas. Certifique-se de que mais do que suficiente é deduzido por um contrato por contrato para.
comissão & amp; deslizamento sem destruir lucros. Usamos US $ 50 para exemplos de contratos individuais e $ 100 por contrato para multi-
contrato, dimensionamento de posição / exemplos de gerenciamento de dinheiro.
Lógica de Negociação Totalmente Simétrica: sem tendência para negociações longas ou curtas e pode ser tão simples quanto tempo. É impressionante ver isso.
os sistemas ainda estão sendo projetados para negociar apenas uma direção. O argumento é que o mercado que eles comercializaram principalmente foi apenas uma maneira de entrar.
nos últimos anos - geralmente em alta. O que acontece se isso mudar? O que acontece se isso muda e o que se pensava era apenas uma maneira.
de repente muda e vai do jeito oposto? Os chamados gênios no sofisticado setor financeiro começaram a errar desde o incômodo.
aconteceu mesmo no mercado imobiliário !!
Testado e verificado pela Futures Truth, uma entidade independente de terceiros dedicada ao teste e rastreamento de sistemas de negociação. Se um.
O desenvolvedor se recusou a enviar seu sistema a uma instituição respeitada, como Futures Truth, para um terceiro independente e sem permissões.
avaliação que leva à preocupação. Alguns desenvolvedores afirmam que eles não gostam de fazer isso, porque muitas vezes requer que Futures Truth.
tem acesso ao código-fonte do sistema. Tudo o que se pode dizer é que, com base em nossa experiência de mais de uma década com Futures Truth,
Para o nosso conhecimento, nenhuma vez revelou a lógica ou o código-fonte de um sistema para qualquer pessoa sem autorização prévia do desenvolvedor.
Recomendamos que você obtenha uma carta de opinião privada sobre Andromeda & amp; Pegasus da Futures Truth, juntamente com seu próprio teste atualizado.
resulta em nossos sistemas. Futuros A verdade pode ser alcançada por telefone em 1 (828) 697-0273 (EUA).
Custo do Sistema: deixamos este para o último, pois este é o único item nesta lista que deve ser irrelevante - o preço do sistema.
No entanto, como seres humanos, é em nossa natureza se preocupar com o quanto estamos pagando por algo que estamos comprando e é isso.
Vale a pena. Tenha em mente que o que você paga por um sistema é insignificante em comparação com o quanto você pode ganhar ou perder ao negociar o sistema. Se um.
O sistema custa apenas US $ 100, mas você acaba perdendo $ 30 mil antes de sair com desgosto, seu custo real foi de US $ 30.100. Indo para barato pode.
contrafacção. Por outro lado, um sistema caro não implica que seja um sistema melhor. Vimos sistemas distribuídos.
completamente grátis - como sistemas de exemplo tutorial que estão incluídos em livros de texto de negociação de US $ 25 ou enviados como exemplos de negociação.
plataformas que superaram os sistemas mais caros. O preço não tem relação com a qualidade quando se trata de sistemas de negociação -
absolutamente nenhum. Não se preocupe com o preço de um sistema, de qualquer forma, seja barato ou caro, e se concentre em todos os outros.
itens listados acima. Em qualquer caso, Andromeda & amp; Pegasus tem preços competitivos e cai no meio das gamas de preços típicas de.

Sistema de negociação mecânica Dax.
Aqui está o meu próprio sistema de troca mecânica Dax que escrevi no final do ano passado (2008). Muito semelhante ao meu conceito de bandas Hooya.
O Dax 25 é um sistema de negociação mecânica muito direto que permite ao comerciante fazer uma compra para comprar ou vender com as paradas e os limites no local e deixar o local no lugar até o final do dia. É chamado de Dax 25 porque usa ambos um ponto de 25 pontos e um limite de 25 pontos. Isso dá ao sistema um índice de Risco para a Recompensa de 1: 1, que, juntamente com a taxa de greve positiva, é como o sistema é lucrativo.
Abaixo descreve os passos simples de saber quais ordens colocar e em que direção:
Identifique o preço aberto do índice Dax. Isso é mostrado nos meus gráficos abaixo como linha branca. Esta é provavelmente a maior parte do sistema, pois você precisa garantir que você tenha o nível de preço correto.
Se você estiver negociando usando spreadbetting, não use o preço cotado pelo seu SB no aberto, pois isso não só será baseado em preços de futuros, mas provavelmente não mostrará o primeiro ponto do dia no índice, que é o que precisamos para determinar o nível de preço aberto real. Melhor usar um gráfico Dax a partir de um feed de dados suportado pelo metatrader.
Depois de ter o nível de preço aberto. Calcule dois novos níveis de preço, um em Nível Aberto +25 pontos e os outros Pontos Abertos -25. Assim, em essência, você tem duas bandas a 25 pontos do nível de preço aberto. Agora você tem todos os 3 níveis de preço que você precisa negociar.
Supondo que o mercado esteja aberto e você tenha suas bandas de nível de preço, agora você espera que uma das bandas seja atingida. Isso geralmente acontece dentro da primeira hora da sessão, então esteja pronto para isso.
Uma vez que uma banda foi atingida, nos movemos para colocar nossos pedidos. Se a banda baixa foi atingida, colocamos uma ordem de compra no nível de preço aberto e colocamos o limite para fechar para +25 na banda superior e coloque nossa parada na banda inferior.
Se a banda superior foi atingida, colocamos uma ordem de venda no nível de preço aberto e colocamos o limite para fechar para +25 na faixa inferior e coloque nossa parada na banda superior. Então esperamos que o preço volte ao nível aberto para abrir uma posição.
Uma vez em uma posição não faz nada. Deixe as ordens para jogar fora. Haverá alguns dias em que suas ordens não serão ativadas para abrir um comércio, apenas certifique-se de cancelá-los no final do dia ou se você tiver opção com o seu fornecedor de corretores / SB, certifique-se de que eles são apenas Bom para o dia e é cancelado automaticamente.
Além disso, você precisa verificar no final do dia para se certificar de que você não está em uma posição que não foi interrompida ou limitada. Há apenas alguns dias no período de amostra onde isso aconteceu, mas é melhor verificar. Novamente, sua ordem inicial de compra / venda pode ser colocada com um fim na instrução do final do dia, mas isso será.
depende do seu fornecedor.
Então é isso. Um método de negociação muito direto que é fácil de negociar e que não exige nenhuma tomada de decisão sobre quando abrir / fechar uma posição. Abaixo, você pode ver dois negócios reais e os negócios que foram desencadeados e como eles foram fechados.
O gráfico 1 mostra um comércio que foi desencadeado para comprar o nível de preço aberto, com o comércio fechado para mais de 25 pontos de lucro.
O gráfico 2 mostra um comércio que foi desencadeado para vender o nível de preço aberto, mas que foi interrompido por -25.
Há duas coisas que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar é que, como é um sistema mecânico, todas as mudanças que você pode fazer, como decidir fechar um comércio cedo, afetarão o resultado do sistema como um todo. Por todos os meios, tome a idéia e jogue com ela e altere-a, se desejar, mas os resultados sugeridos são baseados em uma negociação como está acima.
Pessoalmente, atualmente estou olhando para aumentar o objetivo limite para 30pts e também fazer uma segunda troca se for interrompido. Embora eu não tenha as estatísticas sobre isso no momento, pode ser algo que você possa querer procurar.
Em segundo lugar, é o velho ditado do único comércio com o que você pode perder. Apesar do que algumas pessoas gostariam de acreditar na negociação por natureza, é um jogo onde você está trocando dinheiro pelo risco. Se você não quer assumir o risco, não troque. Eu troquei de uma forma ou de outra nos últimos 6 anos e meus olhos estão abertos aos riscos envolvidos. Certifique-se de que você é. Este sistema, embora lucrativo no momento, pode não ser no futuro. Não há garantias neste jogo. A razão pela qual eu gosto de trocar esses sistemas de tipo mecânico é que eles são relativamente consistentes em uma cesta de negócios, mas você tem que ser capaz de superar os maus momentos, bem como o bom.
1. Então, o comércio de margem total em cada comércio, por exemplo, não resultará em um final feliz.
Espero ter mostrado uma maneira simples de negociar e te desejar o melhor em sua negociação.
Aqui está um indicador MT4 para as três linhas necessárias para o Sistema de Negociação DAX 25.
Tenha em atenção que você usa este sistema por sua conta e risco, é apenas para fins informativos e as previsões não são uma recomendação para comprar ou vender um estoque, índice ou contrato futuro. A decisão de negociar este sistema é sua e sua, sozinha. Em nenhuma fase, eu serei responsável por quaisquer ganhos ou perdas que você fizer na sua negociação.
20 Respostas.
Obrigado pela sua boa ajuda.
Ainda está funcionando?
Com toda a honestidade, eu não sei. Eu não chequei. No entanto, com um 1: 1 R: R, não deveria estar fazendo muito mal. Dependerá da volatilidade.
Bem, funcionou nos últimos 5 dias e # 8230; eu estou negociando papel usando este sistema e está ótimo.
Você tem alguma outra sugestão?
Apenas continue assistindo e se você pode voltar testar é manualmente em seus gráficos e ver que tipo de flutuações nos ganhos você obtém, então você tem uma boa idéia dos altos e baixos do sistema.
Também funciona com o fato de que você pode tomar a maioria dos negócios. Então, se você sabe que não poderá realizar 3 negociações, porque você está ocupado fazendo outra coisa, você pode querer aguardar até que o total de execução do mês esteja em breakevens ou menos antes de entrar novamente. Apenas um pensamento.
Agora você tem o conceito básico disso. Talvez faça alguns testes usando uma parada mais apertada em relação ao alvo. tente tentar que R: R seja mais a seu favor. A taxa de greve pode diminuir, mas os ganhos em uma cesta de negócios podem aumentar.
O único outro problema com sistemas como estes é que você obtém meses breakeven às vezes. Então, você pode querer trocar mais alguma coisa se precisar ganhar todos os meses,
Também fique em contato e me avise como você continua.
a que horas você está usando para o DAX aberto?
Eu não tive muito tempo para testá-lo muito tempo atrás, mas vou fazê-lo nos próximos dias.
Por enquanto, eu apenas fiz um comércio por dia. Como você faz mais de um? Você / # 8220; reiniciar & # 8221; quando o preço cruza o preço aberto e repita o sistema novamente?
Além disso, o que você quer dizer com R: R?
I & # 8217; m verificando o preço aberto no site yahoo dax 30. & # 8220; uk. finance. yahoo/q? S = ^ GDAXI & # 8221;
Obrigado pela sua ajuda e resposta rápida.
Este é um sistema fácil de back-test, por que não mostrar os resultados testados e ver se é lucrativo. Para mim, eu simplesmente não consigo ver por que isso funcionaria na negociação real.
Pode ser um pouco demorado para testar, mas com certeza ir para ele.
O que faz você pensar que não seria lucrativo? Certamente, não é ideal usar um risco 1: 1 para recompensar a relação, mas melhor do que usar uma proporção mais arriscada.
Desculpe a resposta lenta, Nidolap. Seu comentário parecia ter passado pelo sistema sem que eu percebesse.
Eu não tentaria repetir o sistema. Eu só tentaria um comércio.
R: R significa risco de recompensa. Neste caso, você está arriscando tanto quanto você pode perder, ou seja, 1: 1.
Os dados do yahoo podem ser usados ​​em negociação em tempo real, embora seja adiada. Não tenho certeza de quão bom está de volta testando. O conceito foi construído em demonstrações metatrader, então é o que eu sugiro usar.
Mas nada é definido em pedra. Se ele funciona como é para você, então, ótimo, se ele não suportar o teste de volta, então não use isso.
Até agora, esta semana, nas minhas cartas, tivemos.
Então, se hoje se revelar um perdedor, será um ponto de equilíbrio para a semana. Um vencedor e será + 50pts para a semana.
Tem que lembrar que um conceito como este nunca colherá 100pts por dia como outros sistemas arriscados & # 82201 ;.
Wed não era "t -25" para mim porque, em meus critérios, a vela de 1 min não saiu abaixo da linha inferior, então o primeiro & # 8220; toque & # 8221; não vou contar para mim.
Termina até um dia +25.
Eu também estou pensando em tentar uma parada final e não definir o limite para +25, isso nos obriga a estar assistindo & # 8221; as tabelas durante o dia, mas está bem para mim.
Nidolap & # 8230;.hadn> pensou em usar o fechamento da vela abaixo da linha. Pode mantê-lo fora de negócios ruins, mas também pode mantê-lo fora dos bons. Então, deixe-nos saber como você continua.
Se você usa alguém como intermediários interativos, você poderia usar o comerciante de suporte. Isso permitiria que você definisse seus critérios de parada final e saia da tela.
Oi Jason, só queria dizer que o sistema está muito bonito. Eu não tive uma semana negativa desde a simulação com ele. Esta semana foi muito agradável com 3 dias positivos e 2 nulos, então 375 euros por contrato. Nada mal a todos!
Estou realmente pensando em ser real com isso, você tem outras estratégias ou sistemas para complementar isso? E algum conselho de última chance? :)
Obrigado por compartilhar isso com a gente e a melhor sorte!
& # 8230; 375 euros por contrato porque era 75pts e com igmarkets você obteve 5 eur / point & # 8230, apenas para limpar tudo. :)
& # 8220; você tem outras estratégias ou sistemas para complementar este & # 8221;
pode querer olhar para os períodos de negociação de dias anteriores altos e baixos no FTSE usando o alvo fixo e pára.
Tenho que encontrar um indicador decente # 8217; # 8217; (pode ser qualquer coisa até o dia da semana) que lhe dará uma chance de 50% a 60% de escolher a direção certa para o dia e você ganhará dinheiro na minha opinião. Mas, como sempre, faça sua própria pesquisa, teste novamente o teste novamente.
Oi, eu descobri sobre esse sistema através de um fórum, desculpe acabei de ver sobre este sistema, talvez uma pergunta estúpida, mas quais são as configurações, ou seja, o candelabro? 1 minuto de vela etc? Muitas vezes, esse sistema ainda está bem? # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230 ;.
O período do gráfico não importa realmente desde que você possa ver a ação do preço intradiário. Eu acho que os gráficos acima são gráficos de barras de 5 minutos.
Em qual fórum você ouviu sobre esse sistema?
Eu, pessoalmente, não passei por algumas poucas semanas porque passei um pouco de tempo neste site, mas definitivamente vou tirar isso quando eu voltar para ele. Voltarei ao teste para 2010 e verá como ele funcionou.
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Os sistemas mecânicos de negociação são um dos maiores desenvolvimentos na história da negociação. Ligue-os, ligue-os ao seu corretor e eles trocarão por você. No entanto, o desenvolvimento de um bom sistema mecânico nem sempre é tão fácil, especialmente se você não tem conhecimento das muitas armadilhas envolvidas. Embora Earik seja mais conhecido por algumas de suas abordagens discricionárias, ele conseguiu começar a construir sistemas de negociação automatizados muito antes do Wave59 mesmo existir. Desde o seu dia, negociando sistemas de obrigações do Tesouro no CBOT, através de seu trabalho criando um fundo privado para negociar o ES, ele tem mais de vinte anos de testes, ajustes e sistemas mecânicos inovadores para negociar mercados financeiros.
Este curso é sobre sistemas de negociação mecânica. Como avaliá-los, como construí-los e como trocá-los. Mas na moda Wave59 típica, vamos fazer isso um pouco diferente. Ao contrário de todos os outros livros de sistemas existentes, você aprenderá ao remover os sistemas atuais e funcionais que a Earik usou nos mercados ao longo dos anos. Estes não são sistemas apagados, apenas para exemplos, mas a vida real, métodos de negociação reais que você pode tomar hoje e implementar em sua própria negociação. Tudo é completamente revelado, incluindo o código-fonte QScript, então, se você quiser apenas pular o livro e trocar os sistemas, vá para ele. Você pode encontrar os scripts no apêndice.
Este é o maior livro que já publicamos e está cheio de idéias e técnicas do sistema, bem como sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo da tabela de conteúdos é mostrado abaixo.
Capítulo 1 Introdução.
Discute os prós e contras da negociação do sistema quando comparado ao comércio discricionário. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitas questões de estresse e psicologia que afligem os comerciantes discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para que os seres humanos dominem, e eles podem ser facilmente alavancados para transformar contas pequenas em incrivelmente enormes. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem necessidade de interação humana, o que os torna ideais para pessoas que têm coisas melhores a fazer durante o dia do que olhar para os gráficos de preços.
Capítulo 2: O Relatório do Sistema Explicado.
Os sistemas de negociação bons e negativos têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a trabalhar no futuro. Depois de trabalhar com este capítulo, você entenderá o básico sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência ao usar esses métodos à medida que separamos e discutimos sistemas bons (e ruins!) Trabalhando no livro.
Capítulo 3: William Tell Bonds.
Este sistema foi desenvolvido todo o caminho de volta em 1997 e foi ativamente usado não só nas contas pessoais da Earik, mas também nas contas de seus parceiros quando ele trabalhou na Câmara de Comércio. Nos anos em que foi negociado ativamente, esse sistema esmagou o mercado de títulos com uma precisão aproximada de 90%. Embora seja agora um sistema antigo, e os futuros de obrigações mudaram significativamente nos últimos 16 anos, as principais idéias por trás desse método continuam válidas, e se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segure uma vela para isso.
Para dar um gosto, aqui está o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entram nesse método:
Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior série de perda sendo um conjunto de duas perdas seguidas. Este relatório do sistema foi executado de 1990 a 2013, e este padrão continua a manivela, como foi nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.
Todos os sistemas podem ser feitos para ser extremamente precisos, e depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir sistemas 70%, 80% e até 90% precisos. Os métodos que resultam neste nível de precisão são universais, então, se você já possui um sistema que você gosta, as probabilidades são que você pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas mudanças na forma como você entra e sai seus negócios.
Capítulo 4: A Falácia da Otimização.
Neste capítulo, daremos uma olhada na migração de parâmetros, onde um conjunto de parâmetros otimizados funciona um ano, mas depois falha no próximo. Este fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados para venda nos anúncios classificados na parte de trás das revistas comerciais não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, você sabe do que estou falando!
Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discutiremos a solução. Para provar que a nossa solução funciona, nós realmente criaremos um sistema que facilita a transformação da velocidade móvel simples. Sim, os fluxos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando trocados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver o problema da migração de parâmetros. Compreender esse conceito de um núcleo irá salvá-lo de inúmeras horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você crie sistemas extremamente robustos que não desmoronem à medida que avançam em dados não vistos.
Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.
Os sistemas de reversão média são uma classe de sistemas que, quando implementados corretamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito central, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação:
Capítulo 6: Parar perdas, alvos e outras maneiras de perder dinheiro.
Este capítulo rebenta alguns mitos. Uma das coisas pior absoluta que você pode fazer para um sistema mecânico é adicionar batentes e metas com base em dólares para isso. Mas por qualquer motivo, esse erro é feito todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem melhores maneiras de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também é válido para os comerciantes discricionários. Você pode não perceber isso, mas as ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, também ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Aprenda a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente o ajudam a gerar lucros em vez de perdas.
Capítulo 7: Sistema Lunar.
Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar da Earik, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser 2011. Este capítulo analisa a Astrologia esférica, uma nova maneira de definir aspectos planetários e discute as funções dentro do Wave59 que permitem que esta tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do típico astro, podemos testar a astrologia esférica, e provamos que ela realmente oferece uma vantagem de tempo. Que tipo de vantagem? Confira o gráfico abaixo:
Se você já pensou que a Lua e o Sol poderiam ter algum impacto nos mercados, essa curva de equidade prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema astro desde o início, todo o caminho das idéias teóricas por trás da astrologia esférica, através da implementação e ajuste fino da abordagem no Dow.
Para aqueles que já estão familiarizados com este sistema (ou já estão negociando uma versão dele), você estará interessado em algum trabalho feito em Venus, o que fornece um ponto de partida para desenvolver algo ainda mais poderoso do que o sistema lunar central.
Capítulo 8: Aprendizado de máquinas.
Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado da máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos sistemas reais construídos usando colméias e o novo conjunto de ferramentas de Algoritmo Genético.
Depois que Earik lançou a Teoria Unificada dos Mercados há mais de um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias do sistema, e usando o poder da inteligência artificial e do aprendizado da máquina, você pode fazer saltos extremamente efetivos na criação de sistemas de troca mecânica. Quão eficazes são esses saltos? Confira o gráfico abaixo, que detalha um sistema de comércio ES desenvolvido usando esta nova tecnologia:
Nos testes, essa abordagem fez com que quase US $ 200k negociassem um contrato do ES desde 2000. Ele possui mais de 60% de suas trades e nunca teve um ano perdedor. O que ele usa? UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos pudessem usá-lo tão habilmente quanto o nosso programa de aprendizagem de máquinas. Não é necessário aperfeiçoar a tentativa de ler mais esta ferramenta, apenas deixe este sistema levá-la e executar.
Este capítulo apresenta quatro sistemas baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, dois desenvolvidos com a tecnologia Hive e dois desenvolvidos com as novas ferramentas disponíveis no PRO3. Os quatro desses sistemas podem ser usados ​​nas edições mais recentes do Wave59.
Capítulo 9: Números aleatórios.
Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas com base em dólares, levará um bom sistema e transformá-lo em um perdedor consistente. Outros podem tomar um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais surpreendentes do curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona quando se usam sinais de entrada completamente aleatórios.
Confira a curva de patrimônio abaixo:
Este gráfico vem diretamente do livro, e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica, se tivesse comprado e vendido todas as barras no ES e implementado esse sistema de saída em cada um desses negócios. Em outras palavras, isso é o resultado de tirar todo o possível comércio disponível no ES desde 2000 usando esta abordagem de saída. Uma vez que estamos rastreando a compra e a venda de cada barra, a tendência e o tempo se cancelam mutuamente, e tudo o que nos resta é o resultado de como gerenciamos esses negócios.
O resultado prático de fazer este teste é que agora temos um método de saída que realmente pode ser usado como um indicador comercial por conta própria, independentemente do sinal de entrada usado para entrar no comércio. Por isso, você pode criar um sistema atraente por FLIPPING A COIN para suas entradas. A sério. Combine isso com um sinal de entrada que realmente tem uma borda de tempo real, e você terá algo especial.
Capítulo 10: Sistemas mesclados.
Este capítulo discute uma técnica para criar uma abordagem adaptativa baseada no uso de muitos sistemas juntos. Ao permitir a força de um sistema para neutralizar a fraqueza de outro, dois sistemas que trabalham em conjunto podem gerar mais lucros com menos riscos do que cada um conseguiu realizar por conta própria. Feito corretamente, essa abordagem torna o resultado geral extremamente resistente ao levantamento e suficientemente robusto para ser quase imune às questões de migração de parâmetros, ajuste de curva e uma série de outros problemas que afectam sistemas menores.
Ao juntar tudo feito nos capítulos anteriores, podemos chegar a um sistema base que possui uma curva de equidade incrivelmente suave como mostrado acima. Este sistema gera US $ 13k por contrato de ES por ano, em média, com mais de 60% de precisão, redução muito baixa e confiabilidade muito alta. Se você faz nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, você terá um excelente método ES.
Capítulo 11: dimensionamento de posição.
Para completar um comércio, devemos conhecer três coisas: quando entrar, quando sair e quanto ao comércio. A maioria dos comerciantes de varejo concentrar sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como tomar um sistema rentável e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posições que flutuam ao redor da indústria e, neste capítulo, o Earik compartilha o que ele usa, que é uma fórmula modificada que resulta em um crescimento extremamente rápido das contas, mantendo os descontos razoáveis.
Esta curva de equidade é do mesmo sistema mesclado como mostrado anteriormente, com uma exceção - implementamos o dimensionamento da posição. Dê o primeiro contrato do sistema e 13 anos, e gerou quase US $ 200 mil em lucros. Dê o segundo contrato do sistema e 13 anos, e criou US $ 200 milhões. Os mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre a negociação, então você deve implementar o dimensionamento da posição adequadamente.
Capítulo 12: Opções.
Este capítulo segue as etapas do último, detalhando uma maneira de usar opções ao invés de compras de estoque definitivas, a fim de obter alavancagem maciça em um sistema de negociação baseado em estoque. O comércio de futuros pode ser feito com grande alavancagem, mas o tamanho inicial da conta necessária para negociar futuros é muitas vezes bastante grande, especialmente para os novos comerciantes. Por outro lado, os contratos de opções podem ser comprados por apenas um par de centenas de dólares e fornecer uma maneira de obter alavancagem similar com apenas uma fração do tamanho da conta exigida.
Infelizmente, há muitas maneiras de perder o comércio de dinheiro, e ainda mais se você estiver trocando opções. Se você tem um bom sistema de estoque e simplesmente compre tantas opções quanto possível para uma porcentagem fixa de sua conta, você verá sua destruição da conta, mesmo que seu próprio sistema permaneça teoricamente rentável. Este capítulo apresenta uma fórmula de dimensionamento de posição para negociação de opções que será extremamente útil ao negociar pequenas contas, com base em uma técnica desenvolvida aqui na Wave59. Basta inserir o tamanho da sua conta, vários números de preços de opções e seu sinal de negociação, e cuspir exatamente quantas opções contratam para comprar a que preço de exercício, para maximizar seus resultados.
O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (para o SPY) e mostra o resultado do que teria acontecido com a margem máxima de negociação de uma conta inicial de $ 20k. Você pode ver que isso ganhou 150% em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se trocássemos essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não só ganhamos mais do dobro, fizemos isso com menos risco. O aproveitamento da volatilidade é fundamental e, quando feito corretamente, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e mostra como implementá-la em sua própria negociação.
Apêndice: Os Sistemas.
Por último, mas não menos importante, temos o apêndice: quase 30 páginas do código fonte QScript Wave59, que lhe permitirá implementar todos os sistemas discutidos no livro por conta própria. Não há métodos secretos de caixa preta aqui. A lógica de tudo é completamente revelada e pré-programada para você. Basta inserir os scripts no Wave59, aplicá-los a um gráfico e você terá uma versão completa de qualquer sistema que você esteja interessado. Um script de troca automática também é fornecido, o que permitirá que você configure o Wave59 para negociar as mãos - livre por conta própria, sem precisar de nenhuma entrada humana, além de garantir que a Internet esteja ligada e que o corretor esteja conectado.
O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade em sistemas mecânicos e, depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar de forma rápida e precisa os pontos bons e ruins de qualquer sistema comercial. Escusado será dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta para venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá novamente.
Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns dos nossos sistemas de trabalho, e você terá acesso a cerca de uma dúzia de sistemas totalmente operacionais, cada um dos quais foi projetado para uso em negociação ao vivo. Estes não são sistemas falsos construídos apenas para valor instrucional, quer - eles realmente funcionam. Se você quiser apenas ignorar a teoria e começar a operar, você pode.
Por fim, como com todos os nossos outros materiais, esperamos que, ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrarão o caminho de volta para nós com melhorias. Existem algumas pessoas realmente inteligentes que usam Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má idéia.
O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquele momento, o preço deste manual será de US $ 1995, mas se você encomendar agora e estiver disposto a aguardar a entrega, você pode entrar no preço de pré-venda de US $ 1795, um desconto de 10%. Não é barato, mas também não é loucura, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro, se tivéssemos desejado. Na verdade, há 15 anos, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de $ 4k por pop, e nenhuma dessas pessoas se queixou de ter que pagar demais. Esse é apenas um capítulo de treze!
Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques embalados no maior livro que o Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas!), E estamos muito entusiasmados por poder liberar essa informação para a comunidade. Não perca esta oportunidade para obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico.
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Direitos autorais e cópia; 2013 pela Wave59 Technologies Int'l, Inc. Todos os direitos reservados.
Este documento não pode ser copiado em parte ou cheio sem autorização expressa por escrito da editora.